Estratégia de média de custos forex

Pros & amp; Contras da média do custo do dólar.
Se você é um investidor que procura uma estratégia que reduza seu risco de investimento, você pode querer considerar uma estratégia de média de custo de dólar. Claro que, embora essa abordagem o ajude a gerenciar melhor o risco, também é menos provável que experimente retornos exagerados.
O termo "média de custo do dólar" refere-se à prática de investir um valor em dólar consistente no mesmo investimento ao longo de um período de tempo. Por exemplo, você pode estar interessado em comprar ações XYZ, mas não quer correr o risco de colocar seu dinheiro de uma só vez. Em vez disso, você poderia investir um montante constante, digamos US $ 300, todos os meses. Se a ação negociar em US $ 10 por mês, você comprará 30 ações. Se isso for até $ 12, você acabará com 25 ações nesse mês. E se o preço cair para US $ 8 outro mês, você irá acumular 37,5 ações. Se você investir em um plano 401 (k), essa é realmente a sua abordagem. Se você cumprir sua alocação de ativos por um prazo mais longo, você está colocando um valor em dólares constante todos os meses em uma alocação específica de investimentos.
Reduz Componente Emocional.
Uma vantagem para a média do custo do dólar é que, ao investir mecanicamente, você tirará o componente emocional da sua tomada de decisão. Você continuará em um curso predefinido de comprar um determinado valor em dólares do seu investimento preferido, independentemente de quão selvagemmente os balanços de preços. Desta forma, você não salvará seu investimento quando o preço cair em um balanço selvagem, mas sim vê-lo como uma oportunidade para adquirir mais ações a um custo menor.
Se você investir seu dinheiro de uma só vez em um investimento específico, existe o risco de você investir antes de uma grande desaceleração do mercado. Imagine que você pulou em um investimento antes da desaceleração do mercado que começou em 2007. Você teria acabado perdendo mais dinheiro do que se tivesse investido apenas um pouco do seu dinheiro antes da desaceleração. Claro, o outro lado desta moeda é que você também pode perder o investimento no momento certo, antes que o mercado comece a crescer para cima em um mercado Bull.
Outra desvantagem da média de custo do dólar é que o mercado tende a aumentar ao longo do tempo. Isso significa que, se você investir um montante fixo anteriormente, é provável que ele faça melhor do que menores montantes investidos ao longo de um período de tempo. O montante fixo proporcionará um melhor retorno a longo prazo como resultado da tendência crescente do mercado.
Não é um substituto para identificar bons investimentos.
A média do custo do dólar não é uma panacéia, no entanto. Você terá que assumir a tarefa de identificar bons investimentos e fazer sua pesquisa, mesmo que você opte por uma abordagem passiva em média do custo do dólar. Se o investimento que você identificar se revela uma escolha ruim, você só estará investindo constantemente em um investimento perdedor.
Além disso, ao adotar uma abordagem passiva, você não estará respondendo ao ambiente em mudança. À medida que o ambiente de investimento muda, você pode obter novas informações sobre um investimento que pode querer fazer você repensar sua abordagem. Por exemplo, se você ouvir que a empresa XYZ está fazendo uma aquisição que irá adicionar aos seus ganhos, você pode querer aumentar sua exposição à empresa. No entanto, uma abordagem de média de custo de dólar não permite esse tipo de gerenciamento de portfólio dinâmico.
Se você é um investidor menos experiente e quer seguir uma abordagem pré-definida para que você não esteja exposto a balanços de mercado selvagens, a média do custo do dólar poderia ser uma boa abordagem. Por outro lado, se você tiver experiência, você poderá obter retornos melhores através de estratégias ativas ao invés de prover uma média em dólares.

estratégia de média de custos Forex
Não há notificações ainda!
Média do custo do dólar em relação ao valor médio.
DCA é um método de investir um montante fixo de dinheiro em intervalos regulares em um fundo mútuo, estoque ou outro tipo de investimento. O resultado é que, quando os preços são baixos, você compra mais do investimento e, quando os preços são mais altos, você compra menos. Isso reduz sua base geral no fundo e pode aumentar a probabilidade de seu preço de compra médio ser menor do que poderia ser se tivesse comprado um investimento de montante fixo.
Exemplo: você decide investir US $ 300 em fundos mútuos ABC por 3 meses. Atualmente, ele custa US $ 10, então você compra 30 ações. No próximo mês, o preço é de US $ 5, então você pega 60 ações. Em seguida, recupera de volta para US $ 10, e você obtém mais 30 ações. O resultado do seu investimento de $ 900 é que você comprou 120 ações que agora valem US $ 1200, um lucro de 33%. Se você tivesse investido todos os US $ 900 de uma só vez, você compraria 90 ações e seria igual.
Menos pessoas ouviram falar da média do valor. A média do valor significa que o investidor decide o valor que o investimento deve ter em cada ponto e, em seguida, ajusta o valor do investimento para combinar esse valor. Se voltarmos ao exemplo do ABC do fundo mútuo, o investidor decidiu que quer que o valor aumente em US $ 300 por mês por 3 meses. Sabemos qual será o valor, mas como chegamos lá? Deixe o olhar:
No primeiro mês, o fundo ABC é de US $ 10, pelo que o investidor compra 30 ações por um valor de US $ 300. Por enquanto, tudo bem. Mês 2 ABC é de US $ 5. O valor total deve ser de US $ 600. O valor das ações já detidas é de US $ 150 (30 x 5), então o investidor deve investir US $ 450 neste mês e comprar mais 90 ações. Como acima, o fundo retrocede para US $ 10 no último mês. O valor agora deve ser $ 900. Bem, o investidor tem 120 ações no valor de US $ 1200. O que fazer? A média do valor realmente teria o investidor vender 30 ações para recuperar o valor de $ 900 no total. O resultado final é que o investimento líquido é de US $ 450 e o valor é de US $ 900 para um lucro de 50% contra 33% para DCA.
DCA é ótimo se você tiver uma quantia fixa de dinheiro que você estará investindo ao longo do tempo, por exemplo, em um plano de aposentadoria ou poupança da faculdade. A média do valor também pode ser usada, mas você deve ter acesso a alguns fundos adicionais para momentos em que o investimento necessário é maior porque os preços estão baixos. Depois de algum tempo, os fundos estão disponíveis porque você vendeu quando os preços são mais elevados.
Como você pode ter notado, a média do valor faz um trabalho muito melhor de forçar o investidor a comprar baixo e vender alto. A DCA não possui nenhuma provisão de venda, pelo que o investidor deve adivinhar qual o melhor momento para vender. Durante períodos mais longos, a média do valor terá um melhor desempenho do que DCA 95% do tempo. Pode haver implicações fiscais se você vender em uma conta não vantajosa para impostos. Em contas tributáveis, você pode considerar evitar a provisão de venda e apenas realizar o valor sem investir até precisar adicionar dinheiro novamente.
Mas, se usado em um IRA ou 401 (k), a média do valor pode forçá-lo a vender perto dos tops do mercado e aumentar seus investimentos perto do fundo, o que é uma vantagem importante contra a compra e a espera, observando o aumento e a queda do valor como uma montanha-russa . Você deve considerar a média de valor como uma ferramenta para gerenciar seu portfólio de investimentos.

Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Média do custo do dólar no Forex Trading ... É esta uma abordagem de som?
Então, o que quero dizer com a adição de capital? Se você começar sua conta de negociação com 1000 USD e seu sistema de negociação tiver um retorno de 12% ao ano em média, você terá aproximadamente 3300 USD em dez anos. No entanto, se você adicionar 10 USD por mês, seu saldo será de 5600 USD no final. Se você adicionar capital a um investimento que compõe você, eventualmente, obterá lucros muito maiores. Esta técnica em que o dinheiro é adicionado a cada X período sem levar em consideração o estado atual do sistema ou as condições do mercado é chamado de "custo do dólar" e # 8221; porque pressupõe que, a longo prazo, você adicionará tanto dinheiro em condições favoráveis ​​como em condições desfavoráveis, portanto, na média e # 8221; o efeito.
Esta técnica funciona silenciosamente bem sucedida no mercado de ações, mas acredito fortemente que é uma escolha muito fraca ao adicionar capital para investimentos de negociação forex. A razão é simplesmente que qualquer sistema de negociação forex tem a chance de eventualmente se tornar muito arriscado para ser negociado, independentemente da quantidade de prova de rentabilidade a longo prazo. Existe sempre a possibilidade de que um conjunto de condições de mercado mostre que seu sistema não será capaz de lidar adequadamente. Portanto, você corre um grande risco de investir em uma estratégia que já não funciona adequadamente quando você investe usando a média de custos em dólares.
Como aumentamos nossos investimentos na negociação forex então? A minha resposta a esta pergunta é chamada de "recompensar o melhor" # 8221 ;. O que eu faço é bastante simples: você economiza uma determinada quantia de dinheiro todos os meses, sem investir em qualquer sistema comercial. Você só adiciona o dinheiro a uma conta de negociação se essa conta atingir uma nova equidade alta (o que significa que o sistema está funcionando como deveria), se não, então, você simplesmente continua economizando o dinheiro. Então, por exemplo, se você tiver uma conta de 1000 USD e você adicionaria 100 USD por mês usando o custo do dólar em média, você economizará os 100 dólares por mês de desembarque até que seja atingido um novo valor patrimonial. No mês em que acontecer, você adiciona todo o dinheiro salvo à conta. Então, suponha que você comece com 1000 USD, no primeiro mês você recebe 1020 USD para que você adicione 100 USD para 1120 USD, no próximo mês você está em 1095 para economizar 100 USD, no mês seguinte você está em 1100 USD para que você salve o dinheiro novamente e, finalmente, no próximo mês, você está em 1140 USD, então você investir os 300 USD (últimos dois meses de retirada mais este mês).
Descobri que esta técnica funciona de forma ótima, uma vez que não arrisca investir dinheiro em um sistema que é muito arriscado, enquanto recompensa sistemas que atingem novos níveis de equidade. Em particular, notei que, quando os sistemas que codificamos atingem novos níveis de capital próprio, eles tendem a fazer isso por um certo período de tempo antes de entrar em um período de retirada, portanto, alcançar uma nova equidade e investir, em seguida, adiciona poder de capitalização para o seguinte período lucrativo.
Se você quiser saber mais sobre meus sistemas de negociação automatizados e como você também pode projetar um sistema de negociação para alcançar seus objetivos de lucratividade a longo prazo, considere comprar meu ebook em negociação automática ou ingressar na Asirikuy para receber todos os benefícios de compra ebook, atualizações semanais, cheque As contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e entrar na estrada para o sucesso a longo prazo no mercado de divisas usando sistemas de negociação automatizada. Espero que tenha gostado do artigo!
Uma resposta para o "Custo do dólar em média" no Forex Trading ... É esta uma abordagem de som? & # 8221;
O problema com apenas sistemas gratificantes enquanto estão ganhando é que a definição de recompensa é mais motivada por emoções. Um método muito mais eficaz para usar a composição. Com um sistema VÁLIDO, combinar seus ganhos permite que você use dinheiro que não faz parte do depósito original (ou futuro), mas que ainda ganha nisso. Esta é a maneira correta de empurrar seus vencedores / permitir que seus vencedores sejam executados.
Usar a média de custos como parte da estratégia de negociação é sábio por vários motivos:
& # 8211; Você gasta muito menos tempo adivinhando direção do mercado.
& # 8211; Você gasta menos tempo gerenciando negócios individuais e se concentra mais na cesta completa de lucros / perdas.
& # 8211; Você pode durar muito mais durante a perda de períodos até o mercado se virar (especialmente com martingale acredite ou não).
Mais importante ainda, a média de custos pode ser testada para frente, e os limites podem ser bem definidos usando ferramentas como uma planilha para determinar o tamanho ideal da posição e os intervalos que você pode manipular. Você é praticamente FORCADO para aplicar uma abordagem mecânica ao tempo real, tarefas repetitivas. O critério é reservado para o dimensionamento da posição.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.
Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.
Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.
Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.
Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.
E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.
Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.
O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.
O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.
Como funciona.
Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.
Um simples jogo Win-Lose.
Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.
Tabela 1: exemplo de apostas simples.
Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.
Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.
Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.
Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:
Um sistema de negociação básico.
Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.
O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.
Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.
Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.
É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.
O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.
O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).
No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.
Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.
O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:
Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.
O Martingale sempre funciona?
Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.
Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.
Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.
Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.
Doubling-down verses Probabilidade de perda.
Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.
Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.
Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.
Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.
Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:
Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.
Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.
Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.
Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.
Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!
Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.
Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.
Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.
Fique longe de "Tendência" Moedas.
As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.
Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.
A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.
Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).
Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).
Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).
Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".
Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.
Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.
Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.
Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como uma estratégia comercial principal. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você negociar com um pedaço considerável de seu capital, existe um risco muito real de que o & # 8220; quebrou & # 8221; em uma das downswings.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.
As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.
As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos limitados de longo alcance em que a estratégia prospera.
Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.
Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.
Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.
A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.
O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.
Calcule seu Limite de Drawdown.
Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.
Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:
Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:
Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.
Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.
Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.
A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.
Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.
Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.
Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.
Decida em um sinal de entrada.
O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.
Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.
No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.
Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.
Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.
Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.
Defina o lucro da tomada e a perda de parada.
Os próximos dois pontos a serem considerados são.
Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"
Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.
Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.
O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.
Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.
Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.
Há alguns motivos para isso.
Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.
Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.
Simulações.
A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.
Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.
Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.
O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.
A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.
Prós e contras de Martingale.
Por que usá-lo:
Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.
Por que Evite:
A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.
Gostaria de se manter informado?
Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.
Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.
Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".
Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos 2 spreads que você precisa pagar em cada comércio de duplicação + risco de gastar todo o valor no comércio de cadeias.
Obrigado pela sua explicação e esforço.
é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.
se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.
usa Martingale em sentido inverso.
o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.
Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?
O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.
Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.
Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.
Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,
O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.
Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.
pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.
Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?
Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.
Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.
O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.
Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.
Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.
Se a alavancagem aumentar, então:
• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.
• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.
• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.
Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.
Este é o Martingale ea na seção de downloads?
Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?
O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.
Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:
Limite de limite de tamanho da posição.
Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:
Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.
Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?
Veja a explicação acima.
Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?
Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.
continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.
O que você acha dessa estratégia?
É mais seguro do que o MG regular?
BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?
Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.
Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; https: // forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.
Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.
O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.
Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:
& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;
Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.
Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.
Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.
Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.
Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?
Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.
Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?
O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.
Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?
Kindky veja a imagem:
Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.
Oi, intyeresting post.
Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?
Como ele se realizou durante 2018?
Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!
Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.
Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.
É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.
Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.
Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui https: // myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.
Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.
Sempre bom ouvir novas ideias:
I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:
Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.
Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.
Boa postagem, Steve!
Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?
Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.
Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.
Deixe-me explicar em detalhes:
Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta.
Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo de & # 8216; etapas & # 8217 ;. Por & # 8216; etapas & # 8217 ;, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (+1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido.
Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como um estágio +1. Se for 1.1830, eu defini-lo como -1 estágio.
O que eu acabei de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e esperar que ele eleve ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro fixo / parar a perda de 1 etapa na direção oposta. Se eu jogasse direito, eu ganho. Se não, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e, em geral, perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread.
Se eu ganhar, espero que o processo aconteça novamente e coloque uma nova ordem. Se eu não for, duplico minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então, as chances de que, pelo menos, diminuam um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar minha perda original.
Se eu perder novamente, duplico mais uma vez (com chances ainda maiores aumentar o próximo estágio) tomando minha primeira perda + minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder o 3º estágio, perdi uma grande quantidade, então deixo de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até a excitação terminar (cai em pelo menos um estágio ou dois) naquele que eu soltei.
Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem de aumento do estágio em 0.
As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)
I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?
Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.
what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.
Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

Trend Following with a Vertical Grid.
Basic Vertical Grid Concept.
All of the grid strategies we have covered so far have been those that enter the market on movements on the price axis. We call these horizontal or price axis grids.
There is another class of grid that Forex traders use called vertical grids . With a vertical grid, the technique involves placing trades at intervals on the time axis rather than the price axis. This is a play on an old investment technique known as dollar cost averaging .
Dollar Cost Averaging.
The argument goes as follows. Proponents of the vertical grid strategy argue that trying to time the market by optimizing trade entry points is futile. They put forward the proposition that the market essentially does a random walk (at least on the short time horizon) and therefore it is impossible to predict short-term price movements in any reliable way.
Instead of trying to time the market at an exact instant, with a vertical grid the trade block is spit into equal sized units and drip-fed at intervals into the market.
So let’s say we want take a long position and will use a size of 1 standard lot. Using a vertical grid with 5 levels, the trade block is split up into 5 chunks each of size 0.2 lots. We then enter the market at set time intervals with 5 trades each of size 0.2 lots. Figure 1 demonstrates.
The 5 trades enter at different points or market levels. Some may be at a higher price, some lower. Overall, the entry price will approximate the average over the time period chosen. The finer we split the trade block, the more closely the average entry price will converge to the average price over that time period.
After opening the grid, once the price deviates from the average line (in the direction of the trade), the grid is closed at a profit. Importantly the grid trader does not care if one or two trades are in loss, provided the entire system is in profit. This is the principle of grid averaging .
Why Trending Opportunities are Missed.
Trends are very commonplace in currency markets on all timescales. Yet often traders find it near impossible to profit from these seemingly predictable escalators (de-escalators) in price. The main reason for this is that market volatility will cause positions to be “stopped out” long before a profit is reached.
In a trend, the entry timing of the trade is critical so as not to enter just prior to a sudden correction. In FX this problem is compounded because traders often use very high leverage and cannot afford to ride out a deep drawdown in the trend.
The vertical grid gets around this problem because it virtually guarantees that you will enter the market near to the average. If the average is rising (or falling in a downward trend) the profits will follow.
This article will examine the vertical grid strategy in more detail.
Vertical Grid Example.
Suppose we see a rising trend, and decide to take a long position to profit from the upward move. To capture the trend we can use a vertical (aggregating) grid. The vertical grid will consist of a six trades each of volume 0.2 lots (total 1.2 lots). The trades are spaced at equal time intervals, that is an equal number of time ticks apart.
The order book is shown in the table below.
As with other grids, I recommend having one stop loss for the entire system rather than trying to manage each trade separately. Managing each trade individually negates the whole concept of averaging.
Figure 2 shows the price chart plotted against the moving average. The green shaded area shows the profit region and the red/brown shaded area the loss region. The important thing to notice is that with each trade the average entry price of the grid system converges closer to the moving price average.
In a rising trend we are then assured of entering close to the average. When the price line rises above the profit threshold (at T7) the entire grid is closed with a profit of 205.5 pips.
Risk/return tradeoff.
You might say, why not buy once when the price is exactly at the moving average line? This would achieve nearly the same P/L as the grid. The key difference though is that it would not give the same degree of flexibility. The grid trader is not fully committed until placing the final trade in the set. On the other hand, the trader entering with a single block trade in one go is fully committed from the start.
Grid Trading.
Guia definitivo.
Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou que está planejando fazê-lo. O comércio de grade é uma metodologia comercial poderosa, mas está cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.
This is a tradeoff in terms of risk versus profit. If the price suddenly rallied before the grid is fully open, the grid trader loses potential profit. Whereas the reverse case is also true. If the price plummets after some bad economic news, the grid trader can abandon the position before being fully committed, thus taking a smaller loss.
Setting the Grid Time Interval.
Note also that the time span of your trade entries must be of the same order as the trend you are trading. For example, suppose you were aiming to profit from a trend on the hourly chart. Using a grid with five trades each at five-minute time intervals would be of no use at all. This would only average over a twenty-five minute period.
The span of the grid entries needs to be comparable to the cycle of the trend. So if you are trying to capture a trend on the 1-hour chart for example, your trade entries really need to span several hours.
First, decide how many trades you want the grid to be. Let’s say you usually trade single standard lots. You could split this block into 10 equally sized units each of 0.1 lots. Now if you want to capture profit over a two-day cycle in the trend say, your trade entries need to span at least half of that period. Assim:
1 day = 24 hours (10 trades of 0.1 lots @ 2.4 hour intervals)
The 10 grid entries can be every 2.4 hours and this will cover a span of one day. Your average entry price will be the average over the 24-hour period.
Generally the more volatile the market, the longer the averaging time span needs to be (and the more trades you will need in the grid). With higher volatility, you need more samples to get a close approximation to the mean price.
Variações.
Mean Divergence Optimization.
There are several variations to the vertical grid theme. One that is widely used is called mean divergence optimization . The idea with this is to use times when the price deviates from the moving average line to accumulate or reduce the grid position. For example, when going long in a rising trend the strategy accumulates the grid position only when the price is below the moving average line and reduces it only when above. Figure 3 illustrates the idea.
This type of grid is often used by trading advisors and is run continuously where it accumulates and reduces the position accordingly. The direction only changes (going long/short) according to the long-term trend, for example the 4-week moving average.
The exit condition (reducing) is based on closing the “highest profit” position first and running in a continuous cycle. This has the benefit of creating an incremental stream of realized profits. The grid also has a total stop loss whereby the entire system of trades is closed on reaching that limit. This triggers if there’s a sudden change of trend.
Fibonacci Timezones.
The time intervals in a vertical grid do not necessarily need to be constant. Some traders use time axis indicators to determine the entry time points. One such indicator is the Fibonacci timezone. Fibonacci timezone is a standard chart object in MetaTrader and most other charting packages.
Proponents of this idea say that significant market events don’t happen at regular time intervals. Rather they happen at intervals defined by the Fibonacci sequence.
The way it works is to mark out retracement points along the time axis using Fibonacci numbers. These intervals mark likely pivot zones where price reversals could happen. Using this method the trade timings for the grid are set to coincide with likely pivots in the market.
With fib timezones, the reference points, A and B are usually chosen to be two significant points on the chart, for example, between two high/low price levels. The fib zones can then be extended out into the future to give your grid entry times.
If you don’t have software, fib timezones are very easy to calculate either by hand or with Excel.
Points A and B are two reference points on your chart, let’s say they are 1 hour apart. The time interval between the grid trades is the sum of the previous two. We start with 1 hour (1 hour + 0hrs). Next is one hour also. Zone 3 is 2 hours (1 hr + 1hr), zone four is 3 hours (1 hr + 2hrs) and so on.
With this example, the grid entry points would be as follows:
Its important to note that with the fibo variants, in most cases the grid entry price will not converge to the average because the interval size is not constant.
The Fibo Fan Technique.
The Fibonacci fan (fibo fan) is another indicator that traders sometimes use to time the grid entries and exits.
Fibo fan is a charting technique that extends support and resistance lines into the future. It works by locating peak and trough pairs. An ascending fan represents a bullish chart. The fan marks lines of support and resistance that the progressing trend will be likely to meet. Traders often use the fibo fan combined with other support and resistance lines to decide if the trend is intact or if it has changed. Elliott waves and the “pitchfork” are examples.
Figure 6 shows both fibo fan and fibo timezones. The fan indicates a likely progression for the trend based on the peaks/troughs in the last section, whereas the timezones indicate potential entry/exit points.
This grid technique would determine where the price is within each time zone and either accumulate or reduce the position accordingly. Typically, using the 50% line as the average, the trader accumulates the position when the price is within the green area and reduces when in the red area (see Figure 6).
When the trend reverses.
Whichever technique you use, you will need to have an exit strategy to close the grid when the trend changes course suddenly.
With manual trading, visual inspection is often the best route. If you are programming the strategy as an expert advisor, there are several indicators available to help with this. In this case the grid is closed out before losses increase.
Figure 8 shows an example. Here, the support at the bottom of the fibo fan has broken and the price has descended into a new bearish trend. At that point, the grid trader’s best course of action would be to close the grid following the significant breach of the lower support line.
Vertical grids work well in trending markets. They are a play on dollar cost averaging as they aim to achieve an average entry price over a certain time interval. Thereby the trader has a higher chance of being able to profit from a rising (falling trend) which in the short term may be highly volatile.
When used appropriately a vertical grid can reduce risk compared to “block trading”. It also adds flexibility to a trading program by allowing the trader to enter/exit the position in smaller units. Used appropriately, grids are not profit multipliers, but rather a way of reducing timing risk in volatile markets.
Gostaria de se manter informado?
Uma janela ascendente geralmente é encontrada em surtos de alta onde o preço está aumentando rapidamente. O padrão representa. Negociando o sinal da janela de queda.
Uma janela que cai é um tipo de padrão de castiçal que pode aparecer nos selloffs do mercado. Forma onde. The Breaking Bearish.
Uma ruptura de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. A Simple Turtle Trading System.
In the early 1980’s an experiment took place to find out if it is possible or not to take a bunch. How to Spot an Overbought or Oversold Market.
Se os mercados fossem completamente lógicos e respondessem apenas a fatos, veríamos que eles se moviam mais ou menos.
What is your LinkedIn profile?
Please check link on the box above, that’s the only profile page I use right now.
HOW DO I MAKE A PROFIT WHEN ALL LEVELS OF MY GRID ARE ACTIVATED AND LOCKED IN.
You’ve answered your own question. If the grid is “locked in” then the profit or loss is already set.
I have not understood if your grid-time system has any tp. Do you have a comulative one or a single grid tp?
Secondly, T3 is down the moving average. Why do you open a buy? Are you meaning a daily chart?
Yes there is a TP. Typically these grids have one TP for the entire system. The example given is an “averaging grid” so yes it can buy when above or below the moving average. The idea is that the price levels average out over time and we don’t try to optimize entry points as the price moves up or down.
You have some examples on the H1 hour chart - Would it still work on any time level like on the weekly or monthly?
Yes because actually longer trends are more stable than those on the shorter timeframes. The strategy is best applied where there are consistent trends and despite volatility the moving average line is clearly ascending or falling.
I am looking for a grid of equal lots whereby I treat adverse positions as long cycle trades and keep.
taking profits while doing averaging by entering, taking profit and then re-entering if I have some.
bias for continuation of trend.
Any grid ideas with a picture for this method?
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.