Estratégia forex backtest

Melhor software Forex Backtesting.

O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.

Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.

Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.

A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.

Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.

Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados ​​com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.

Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.

Antes de iniciar o Backtesting em 2018.

Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.

Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.

No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.

Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.

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Selecionando dados para testes anteriores de Forex.

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Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.

Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.

A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.

Backtesting não é Panacea.

A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.

Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.

Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.

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Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Quando se trata de testar uma estratégia de negociação, otimizar seus parâmetros pode levá-lo de bom para excelente. Forex Tester torna este processo mais fácil do que nunca. Saber quais os parâmetros que a sua estratégia funciona não só irá melhorar a estratégia, mas também pode ajudar a gerar ideias para novas estratégias.

7 white papers sobre os principais aspectos da negociação 3 estratégias rentáveis ​​que testávamos para você A descrição dos recursos principais do Forex Tester.

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Por que simulação de mercado faz sentido.

Muitas vezes, é dito que 95% dos comerciantes de forex perdem todo seu dinheiro no primeiro ano.

Então, o que faz um comerciante ser bem sucedido? Em entrevistas, os melhores comerciantes da história enfatizaram unanimemente a importância do backtesting.

Backtesting significa usar os dados históricos de um mercado de capitais (registros de movimento de preços) para determinar o quão bem uma estratégia de negociação teria funcionado no passado. Embora não haja garantia, muitas vezes uma estratégia que funcionou bem nos últimos meses continuará a gerar lucros no futuro.

No backtesting manual, a troca de muitos meses de dias de mercado gravados na simulação leva apenas algumas horas do seu tempo porque você controla a velocidade do mercado simulado. Isso permite que você não teste nenhuma, mas muitas estratégias (além das variações). O backtesting automático ocorre em apenas uma questão de minutos, ou mesmo segundos. Forex Tester faz ambos.

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Com o Forex Tester, você pode praticar a análise dos gráficos e encontrar oportunidades para negociar sem arriscar dinheiro real. A importância do aprendizado não pode ser superestimada:

Quando você troca manualmente com dinheiro real, você está sob estresse. E, no entanto, você ainda precisa tomar decisões rápidas. Isso é algo que você só pode fazer com experiência suficiente. Infelizmente, seu cérebro não funciona como um pedaço de papel que contenha informações escritas indefinidamente, uma vez que tenha sido processado. Você esquecerá informações que você não usará regularmente.

Todos nós já ouvimos o ditado: "Use ou perca!". Bem, com o Forex Tester, você estará fazendo mais decisões de negociação do que você faria em qualquer outro método ou ferramenta. Nosso programa é a maneira mais rápida e eficaz de aprender a negociar.

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Backtesting com Forex Tester em comparação com MT4.

Em suma, o software para negociação ao vivo não foi feito para testar, e é por isso que não faz esse trabalho bem. MT4 é uma das plataformas melhores e mais populares para o comércio ao vivo e de demonstração. Ele inclui um recurso para backtesting, que foi adicionado como resultado da demanda do usuário. No entanto, tem falhas significativas, o que não é uma surpresa porque os desenvolvedores têm que se concentrar no principal trabalho da MT: negociação ao vivo. Para fechar a lacuna, desenvolvemos o Forex Tester porque queríamos uma alternativa melhor para nós mesmos. Agora, gostaríamos de compartilhá-lo com você.

(isto é, entrada manual e saída automática)

O comércio de moeda é uma das maneiras mais complicadas de ganhar dinheiro. Para ter sucesso no mercado forex, um comerciante precisa desenvolver os seguintes 3 ramos:

Se o seu treinamento forex não envolve pelo menos uma dessas etapas importantes, você definitivamente perderá a longo prazo. Nosso simulador comercial permite que as pessoas melhorem seus conhecimentos e habilidades em todas essas áreas.

Psicologia. Em termos de evolução, os seres humanos não se adaptaram para acomodar a negociação. Em outras palavras, todos nós fomos terríveis comerciantes desde o início, pois nosso DNA não possui os recursos necessários para efetivamente. Mesmo que você tenha aprendido todos os prós e contras do mercado em teoria, você ainda não estará pronto para negociar sem uma forte capacidade de controlar sua mente e emoções. A única maneira de lidar com essa área é usar um simulador forex. A simulação comercial é muito melhor do que demonstração e contas reais. Com contas de demonstração, você terá que esperar por idades para abrir uma quantidade decente de negócios. Com contas ao vivo, você terá uma idéia do mercado real, mas porque você não dominou suas emoções, você continuará negociando de forma ilógica e perderá seu depósito muito rapidamente. Com o nosso simulador de negociação, os comerciantes têm a oportunidade de estar em uma atmosfera emocionante onde eles não sabem como o mercado vai se mover (como é o caso de uma conta ao vivo). Ao mesmo tempo, os comerciantes podem determinar essa informação imediatamente - um recurso oferecido por nenhuma conta demo ou contas ao vivo. Em suma, nosso software de teste de backtest irá fornecer-lhe todas as ferramentas de análise de mercado que você precisa para domar sua natureza inconsistente.

Método. A abundância de estratégias comerciais disponíveis na Internet cria a falsa crença de que você tem tudo o que precisa. No entanto, se você tentar o simulador de troca forex apropriado, você descobrirá imediatamente que esta é uma grande mentira. A grande maioria dessas estratégias denominadas lucrativas que os blogueiros e os pseudo-comerciantes promovem podem dar-lhe alguns negócios rentáveis, mas, eventualmente, criarão uma redução significante em seu depósito. Enquanto você está aprendendo a navegar no complexo mundo do comércio forex, a regra mais importante é a seguinte: não seja muito confiável. Se você está muito aberto ao que os outros têm a dizer, corre o risco de comprometer seus 3 ativos mais poderosos: tempo, dinheiro e auto-estima. Se você optar por não testar as estratégias de fontes questionáveis, eventualmente você perderá todo o dinheiro que você economizou para negociação. Conseqüentemente, sem uma forma de software de backextração forex, você gastará centenas ou mesmo milhares de horas aprendendo sobre o mercado forex sem produzir resultados positivos. Além disso, sem o software de treinamento Forex, você acabará frustrado e deprimido. Que pessoas normais queriam gastar seu tempo, dinheiro e esforço nessa tarefa infrutífera? Existem apenas 2 possibilidades disponíveis para você agora: escolha o caminho do fracasso ou compre o que é provavelmente o melhor simulador de negociação existente e evite perder qualquer coisa. Ninguém pode garantir que você aprenda como negociar com o nosso simulador de negociação, no entanto. Tudo depende da sua ética de trabalho, dedicação e capacidade de analisar seus métodos de aprendizagem e ações comerciais. Depende se você toma as decisões certas e fica com elas.

Gerenciamento de dinheiro. Há muitos comerciantes inteligentes e disciplinados que ainda não podem ter sucesso no mercado cambial. A razão para isso é que eles não têm um pilar incrivelmente valioso em suas negociações: eles entendem completamente a importância do gerenciamento de dinheiro. A negociação de moedas exige que os comerciantes sigam regras estritas sobre o quanto eles podem se perder em um único comércio e quantos negócios eles podem perder por mês. Se você negligenciar essas regras fixas, ou se você não prestar a atenção suficiente, você nunca levará sua negociação ao nível profissional. Pode-se tomar decisões comerciais surpreendentes, ser totalmente responsável por suas emoções e ganhar a maioria dos negócios. Mas todo esse sucesso pode ser infrutífero com um único comércio que foi aberto onde o comerciante não aderiu aos princípios básicos da gestão do dinheiro. Backtesting, no entanto, permite que os comerciantes desenvolvam o conhecimento desses princípios. Em suma, o treinamento forex é impossível sem o software forex - especialmente sem um simulador de comércio. Comece a aprimorar suas habilidades de gerenciamento de dinheiro hoje com a ajuda do Forex Tester 3, o melhor simulador comercial que se pode encontrar.

Corrija seus erros . A aprendizagem efetiva sobre o comércio forex inclui a oportunidade de corrigir seus erros. A maioria dos comerciantes não entende que é praticamente impossível aprender Forex usando demonstração e contas ao vivo. As contas de demonstração lhe dão uma chance de aprender o comércio forex se você tiver dezenas de anos à sua frente, e as contas ao vivo tornam impossível para você consertar seus erros. Você já perdeu o comércio (ou a gama de negócios) e a análise forex irá ajudá-lo a evitar cometer os mesmos erros no futuro, mas você simplesmente não pode mudar o passado. Os simuladores de Forex, por sua vez, podem levá-lo de volta no tempo para que você possa realmente corrigir seus erros imediatamente - você pode acompanhar sua estratégia tantas vezes quanto você precisar. Este incrível software de treinamento forex irá ajudá-lo a corrigir seus erros sem afetar seu dinheiro real.

Estatísticas detalhadas. Não só você pode corrigir os erros que você comeu, mas também pode levar seu treinamento de negociação forex para um nível mais alto usando estatísticas detalhadas. Nosso simulador de comércio tem muitos parâmetros embutidos para avaliar seu desempenho comercial. Com o software Backtesting Forex Tester, não há necessidade de simular o mercado no escuro. Agora, todos os componentes necessários estão incluídos. "lucro líquido e bruto", "comércio de ganhos e perdas máximos", "redução máxima" e outros valores melhorarão sua negociação de moeda estrangeira em tempo hábil.

Como instalar / desinstalar Forex Tester 3.

Você pode ler instruções detalhadas sobre como instalar o Forex Tester aqui.

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Software para copiar negócios entre contas MT4. Suporta todos os corretores, tem muitos recursos, como gerenciamento de Lote / Risco, comércio de Filtragem e Reverse Trading, Lifetime Support.

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Grupo de Treinamento Forex.

Você já assistiu a um par de moedas e viu um padrão familiar, mas não tinha certeza de como deveria abordar o comércio? Esse sentimento de incerteza é aquele que milhares de comerciantes se sentem todos os dias. Agora, por outro lado, existem outros comerciantes que estão mais preparados e realmente sabem o que seu próximo passo deve ser instintivamente. Muitos desses últimos comerciantes passaram inúmeras horas estudando e pesquisando padrões de preços e movimentos através de testes, e conseguiram executar seu plano comercial com mais esforço e com um maior nível de confiança como resultado.

Então, o que é forex backtesting? É o processo de usar um testador de estratégia forex com base em dados históricos de preços. Você pode executar um backex forex manual, imprimindo gráficos de taxas de câmbio ou olhando para trás em seus gráficos. Além disso, você pode usar algoritmos complexos sofisticados que executam tarefas de reconhecimento de padrões. Seja qual for a forma como você decide testar suas estratégias forex, o próprio processo irá ajudá-lo a analisar as situações que surgiram que mostraram uma propensão para fornecer uma vantagem discernível no mercado.

Métodos de Backtesting Manual.

Um processo de backtesting manual pode ser oportuno e árduo, mas é um método verdadeiro e tentado. Mas algumas das desvantagens incluem, a falta de eficiência e uma maior probabilidade de causar um erro. Por exemplo, se você estiver olhando um gráfico em um pedaço de papel, pode ser difícil determinar se um par de moedas realmente gerou uma baixa menor do preço anterior. Você pode mitigar esse problema trabalhando manualmente em linha, mas, no entanto, o processo ainda consome muito tempo.

O backtesting manual de uma estratégia de negociação permitirá que você mede se sua idéia comercial pode ser viável. Você pode percorrer dados históricos, procurando ver se suas idéias funcionam. Depois de determinar as variáveis ​​que você quer testar extensivamente, um processo automatizado pode ser mais adequado e mais eficiente.

O primeiro passo em um projeto manual de backtesting é encontrar um software de gráficos que seja fácil e conveniente de usar. É melhor se você tiver cinco ou dez anos de dados disponíveis, especialmente se você estiver olhando para testar uma estratégia diária ou semanal. Se você está tentando encontrar uma estratégia intra-dia, pode ser possível usar alguns anos de dados para testar suas idéias. As séries temporais intra-dia podem abranger muitos dados, e encontrar dados confiáveis ​​nessa área às vezes pode ser um desafio. Por exemplo, se você estiver analisando pontos de dados mínimos, você precisará avaliar 1.440 pontos por dia, que é mais de 1 milhão de pontos ao longo de um período de 3 anos.

Métodos automatizados de teste de backtesting.

Há várias maneiras de fazer backtest suas idéias. Você pode usar um simulador de forex para testar os dados por conta própria, ou você pode usar o software forex backtesting que permite testar conceitos básicos para conceitos mais sofisticados. Há uma infinidade de provedores de dados gratuitos, incluindo Google e Yahoo, que lhe permitirão baixar dados históricos. A maioria desses pontos de dados será diária ou semanal, informações abertas, altas, baixas e próximas. Você pode baixar esses dados em uma planilha, como Excel, que pode ser importada para sua plataforma de teste.

Se você estiver olhando para testar uma estratégia usando dados intra-dia, como dados horários, de minuto ou de marca, você provavelmente precisará comprar os dados de um fornecedor. Os benefícios de comprar os dados de um fornecedor são que normalmente seus dados já foram filtrados e limpos, eliminando tiques ruins das séries temporais.

Todos os dados que você baixar devem ser testados quanto à precisão. Você quer ter certeza de que não há pontos de dados ruins, especialmente se você estiver confiando em pontos altos e baixos para entrar em um comércio. Pontos de dados incorretos podem gerar resultados defeituosos se os dados tiverem altos ou baixos imprecisos que são usados ​​para gerar pontos de entrada ou saída.

Você deve realmente entender sua estratégia e determinar se os dados irão alterar os resultados. Por exemplo, se você estiver olhando dados diários, você não sabe se a maior parte do dia ocorreu antes ou depois da baixa do dia. Isso pode criar um problema se o seu lucro e a perda de parada estiverem perto do seu nível de entrada, pois seus critérios podem gerar um sinal, mesmo que o movimento da ação de preço não aconteça na seqüência necessária.

Por exemplo, se você inserir uma negociação no fechamento de dias anteriores e sua perda de parada e tomar níveis de lucro estão com o intervalo do dia seguinte, o resultado do comércio dependerá de como seu sistema examina a seqüência de eventos ao avaliar a perda de parada e tomar níveis de lucro, em vez disso, o que realmente ocorreu.

Usando o software Back Testing.

Outra maneira de voltar testar uma estratégia é usar backtesting de computador. Muitas plataformas de negociação hoje possuem magos de negociação que permitem que o comerciante crie um modelo de negociação que utilize indicadores técnicos para estabelecer um conjunto de regras predefinidas. O critério utilizado é baseado em pontos de dados históricos, permitindo que você veja se a estratégia funcionou no passado.

O testador de estratégia Mt4 é um exemplo de uma ferramenta de back-up automatizada que possui um sistema de teste de volta interno, neste caso, está alojado na plataforma Metatrader. Você pode usar sua linguagem e interface gráfica do usuário, uma forma eficiente de construir seu sistema em sua plataforma. Você também pode usar sua API (interface do programa de aplicação) e tentar codificar um sistema personalizado. Abaixo está uma captura de tela do testador de estratégia Mt4:

Criando um Sistema Automatizado de Negociação.

Existem várias maneiras de adicionar uma abordagem sistemática ao seu arsenal comercial. Você pode programar o sistema usando suas próprias idéias e estratégias, ou você pode fazer com que alguém programe um sistema automatizado usando as estratégias que você criou. Se o seu sistema comercial usa ferramentas comuns, tais como médias móveis ou outros estudos técnicos, a abordagem mais eficiente para testar as costas será a de usar uma plataforma como MetaTrader ou Ninjatrader para testar suas estratégias.

Aprender a usar a interface de um fornecedor com algum tempo, mas esses sistemas são orientados para aqueles que têm pouca experiência de desenvolvimento. Estratégias padrão, como transições média em movimento, ou condições de sobrecompra e sobrevenda são pré-programadas, na maioria dos pacotes de software de teste de back, para sua conveniência.

A maioria dos sistemas de teste de back-end auto-codificados são programados em uma plataforma de negociação automatizada que está orientada para gerar uma estratégia de negociação que combina critérios de entrada com gerenciamento de risco. Os critérios que são utilizados para a tomada de decisões são codificados na linguagem proprietária da plataforma. A maioria desses pacotes de software possui interfaces gráficas de usuário que permitem simplesmente clicar em variáveis ​​e critérios específicos para gerar uma estratégia.

Se você decidir que a programação de um sistema está além das suas capacidades técnicas ou que requer programação personalizada, existem programadores de freelancer para contratar, que o ajudarão a codificar um sistema.

Contratando um Programador Freelance.

Existem muitos programadores qualificados que você pode contratar em uma base freelance que compreende a nuance de plataformas de negociação específicas.

Você pode trabalhar com esses indivíduos e mandá-los mostrar os resultados de cada série de dados que eles executam com sua estratégia fornecida. Mas pode haver algumas desvantagens ao usar um programador externo. Algumas das desvantagens incluem o custo adicional que você irá incorrer em ter outra pessoa programando sua estratégia. Isso inclui a programação inicial do sistema, bem como o processo de depuração subseqüente. Como você provavelmente precisará ajustar sua estratégia, você deve tentar determinar como você pagará o programador cada vez que você solicitar uma mudança. Você terá que decidir se uma taxa fixa ou um acordo de taxa horária deve ser usado.

Backtesting fornece uma grande quantidade de benefícios. Você poderá determinar se sua estratégia atende a certos critérios de risco e é provável que funcione em diferentes ambientes de mercado. Mais importante ainda, você tem a capacidade de ver se a metodologia mostra um resultado histórico positivo, antes de arriscar o capital real. Isso não garantirá resultados comerciais lucrativos no futuro, mas pode ajudar a reduzir a probabilidade de potenciais perdas.

Um dos benefícios da programação de uma estratégia você mesmo é que, ao fazê-lo, você ganhará conhecimento íntimo de como o sistema funciona e de quão robustos são os resultados dos testes de volta. Isso proporcionará mais confiança ao negociar o sistema ao vivo.

Como observamos anteriormente, o sistema que você desenvolve é tão bom quanto os dados que você usa. Se os dados estiverem com defeito, você terá erros nos seus resultados. Cotações falsas ou impressões, podem gerar falsos sinais comerciais. Se você baixar seus próprios dados, de um provedor de software livre, você deve passar pelos dados para ver se há preços que parecem suspeitos. Embora os valores de fechamento geralmente sejam consistentes, os valores altos e baixos podem ser agitados e levar a resultados defeituosos.

Aquisição de um sistema de comércio.

Existem dezenas de sistemas de comércio comercial que estão disponíveis no mercado. Muitos foram testados novamente por seus desenvolvedores e alguns anunciarão os retornos espetaculares de seu sistema. Em relação aos sistemas comerciais comercialmente disponíveis, você sempre deve trabalhar com a premissa de que, se uma reivindicação for muito boa para ser verdade, geralmente é bom demais para ser verdade. Muitas vezes, esses sistemas "espetaculares" são mais otimizados e ajustados de forma que parecem ser altamente lucrativos com base em dados históricos, mas tendem a desmoronar quando comercializados em tempo real.

Existem revisões de sistemas de negociação que você pode encontrar em toda a internet, que descrevem como os vários sistemas funcionam em tempo real. Um recurso respeitável para revisar os sistemas de negociação é Futures Truth. Se você não consegue encontrar uma revisão, certifique-se de testar o sistema de negociação em uma conta demo antes de usar a estratégia usando o capital real.

Problemas e armadilhas com testes de costas.

Como mencionado, uma das questões com o teste de atraso e, portanto, a compra de uma estratégia de negociação que mostra apenas resultados históricos, é que existem técnicas que podem ser usadas para tornar a estratégia boa em papel, mas falhar em tempo real. Ao ajustar a curva, ou sobre otimizar, você pode produzir um sistema que foi testado novamente e parece muito bom em um período histórico específico.

Um designer do sistema pode alterar ligeiramente os critérios que são usados ​​para alcançar um desempenho excepcional. Por exemplo, um designer pode voltar a testar uma tendência na sequência da estratégia que otimiza um sistema de cruzamento médio móvel por um período de 2 anos.

Uma vez que eles encontram o resultado que parece ser bom, eles testam para ver se a estratégia funciona durante um período mais longo. Na maioria das vezes, os resultados serão justos na melhor das hipóteses, a longo prazo, mas eles não vão te dizer isso quando você comprar seu sistema. Você poderia descobrir apenas mais tarde do que a estratégia de cruzamento em média móvel que retornou 100% nos últimos 2 anos, perde 20% quando você testá-lo nos últimos 10 anos.

O que você quer fazer é ver como esse sistema executa em um teste direto ou melhor ainda em um ambiente de negociação em tempo real.

Além disso, muitos comerciantes novatos às vezes assumem que um sistema comercial deve ter uma porcentagem muito alta de negócios vencedores. Com isso em mente, um designer sem escrúpulos pode criar parâmetros que podem ser ajustados para criar uma incrível taxa de ganhos de mais de 90%, por exemplo. Isso pode parecer atraente para o olho não treinado, mas na grande maioria dos casos, esse tipo de sistema acabará por explodir, porque as perdas serão muitos múltiplos de qualquer comércio vencedor que o sistema gere.

Removendo Emoções Negativas de Sua Negociação.

Um sistema que é testado ajuda a remover algumas das emoções humanas de um comércio. Muitos investidores são acalmados pela noção de que um comércio funcionou bem no passado. Isso é especialmente útil quando um comércio está se movendo contra você e você está perdendo dinheiro. É mais provável que você segure e deixe o comércio se jogar, ao contrário de cortar a isca, assumindo que é o que seu sistema exige.

Uma métrica importante de que uma estratégia ou sistema de negociação testado irá fornecer você é a redução máxima. Este cálculo informa o maior pico para diminuir o declínio em um portfólio. Quando você volta a testar sua estratégia, você deve calcular a redução máxima para ver a maior queda que a estratégia experimentou. Os cálculos anteriores de redução máxima darão uma idéia do que você pode esperar se você tiver uma condição de mercado adverso e permitirá que você planeje melhor essa experiência como o pior caso possível. Mas, na maioria dos casos, tenha em mente que sua pior retirada está à sua frente, não atrás de você.

Se você testou um sistema por 10 anos, onde você está investindo 10K e sua remessa máxima foi de US $ 1.500, o que é de 15%, então você normalmente não esperaria perder mais de 15-20% em seu sistema durante os próximos anos. Se você testou seu sistema de volta em vários ambientes de mercado, esse tipo de análise irá ajudá-lo a determinar com quão cuidado você precisa monitorar seu sistema, quando uma posição começa a se mover contra você de forma inesperada. Se o seu sistema tiver uma nova redução máxima que seja 2 vezes a redução máxima anterior, talvez seja necessário reavaliar o histórico do backtest ou ajustar seus parâmetros de risco.

Embora as emoções carregadas negativamente possam ser um pouco minimizadas quando você começa a trocar um sistema que foi testado novamente, ele ainda pode desempenhar um papel em seus processos de decisão. Você precisa dar um novo sistema a quantidade adequada de tempo para determinar se ele funciona. Dado os resultados do seu sistema, você deve planejar antecipadamente o que está esperando e o que você acha que deveria fazer se os resultados em tempo real não forem como você planejou.

Você também deve gastar o tempo antes de testar sua estratégia usando uma conta de prática em oposição ao capital real. Faça isso por algumas semanas ou meses e certifique-se de que o sistema backtested esteja gerando os retornos esperados antes de tentar usar o capital real com sua estratégia.

Se você desenvolveu o sistema você mesmo, e o teste novamente, você pode se tornar apegado à sua estratégia e não conseguiu puxar o plugue, mesmo que ele não seja executado conforme planejado. Certifique-se de manter um plano de jogo e ter benchmarks que descrevem seus objetivos.

Backtesting é um excelente foi determinar se uma estratégia comercial tem potencial para trabalhar no futuro. Tenha em mente que apenas porque os resultados do passado de um sistema são positivos, não significa necessariamente que sua estratégia funcionará no futuro. Mas deve fornecer-lhe mais confiança na sua execução. E esse é o melhor que nós, como os comerciantes, esperamos. Nós não estamos executando com certeza, estamos executando em probabilidades.

Certifique-se de que os dados que você usa para o backtest são limpos e não possuem altos e baixos falsos. Seja particularmente cuidadoso se você estiver negociando um sistema que dependa de dados intra-dia. Calcule a redução máxima para que você entenda o máximo que você poderia esperar perder de pico a caldo, e certifique-se de testar sua estratégia com dinheiro de demonstração antes de decidir arriscar capital real.

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Como testar novamente uma estratégia no Forex.

Back-testing pode dar confiança aos comerciantes de moeda em novos sistemas.

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O Forex envolve a negociação ativa de pares de moedas no mercado cambial. Também chamado de negociação de divisas, a Forex apresenta um conjunto distinto de oportunidades e riscos em comparação com outros mercados financeiros, como os mercados de ações ou títulos. No Forex, empregar uma estratégia comprovada e disciplinada no mercado é essencial para manter a lucratividade ao longo do tempo. Back-testing permite que os comerciantes forex provem estratégias e sistemas de negociação usando dados do mundo real sem assumir riscos reais no mercado. Compreender como back-testar uma estratégia no forex pode ajudá-lo a evitar grandes perdas ao tentar algo novo.

Estabeleça os Parâmetros da Estratégia.

Comece estabelecendo estritamente qual será sua estratégia. Determine quais indicadores você usará e quais fatores técnicos você irá focar. Determine seus pontos de gatilho para entrar em negociações com base em seus indicadores e fatores técnicos escolhidos. Defina seus parâmetros stop-loss e take-profit e estabeleça metas para os prazos comerciais e os níveis de lucro por comércio em pips. Além da configuração técnica, defina seus parâmetros de gerenciamento de risco para a estratégia, incluindo sua perda máxima por dia e por troca, o número de negociações perdidas que você permitirá por dia e seu tamanho máximo de posição.

Selecione Pares para Testar.

Back-testing funciona melhor quando você se concentra em um único par de moedas por vez. Ao contrário do comércio ao vivo, back-testing permite que você controle completamente a passagem do tempo, permitindo que você se mova através de qualquer período de tempo em seu próprio ritmo. Mesmo que você deseje testar uma estratégia em múltiplos pares, analise um par por vez para maior clareza.

Reunir dados passados.

Se você usar uma plataforma de negociação totalmente equipada, você deve ter acesso a um módulo de back-testing que alimente os dados do preço histórico na janela do gráfico para o período de tempo escolhido na sua velocidade escolhida. Se sua plataforma não incluir um testador de estratégia fora da caixa, pode haver um complemento ou plugin para adicionar esta funcionalidade. Se você escolher esta rota, programe o módulo com todas as informações necessárias, incluindo o par de moedas, o período de tempo total, o cronograma do gráfico e os indicadores a serem exibidos. Se você não deseja seguir esta rota, obtenha gráficos estáticos de dados de preços históricos para análise. Defina os gráficos estáticos para exibir o cronograma e indicadores escolhidos antes de analisar os dados.

Analise negócios.

Ao passar pelos dados históricos de preços, procure oportunidades de compra ou venda que correspondam aos seus parâmetros de estratégia estabelecidos. Quando você encontrar um ponto de gatilho ideal para um comércio, observe que o comércio no gráfico, incluindo sua parada-perda e configuração de lucro. Usando seu alvo de time-frame escolhido, analise a ação de preço do mercado imediatamente após seu hipotético ponto de compra ou venda. Tome nota do resultado final do comércio - se o mercado atingiu os seus pontos de lucro ou perda de perdas, se aconteceu dentro do seu prazo e se você atingiu seu objetivo de lucratividade para o comércio.

Repita este processo tantas vezes quanto for necessário, usando tantos pares de moedas individuais e trades quanto desejar, para reunir dados suficientes para convencê-lo da força ou fraqueza da sua estratégia. Se você achar que sua estratégia não funciona no back-testing, considere ajustar uma variável de cada vez, com base em suas observações, até chegar a uma estratégia lucrativa.

Referências (2)

Créditos fotográficos.

Creatas / Creatas / Getty Images.

Sobre o autor.

David Ingram escreveu para várias publicações desde 2009, incluindo The Houston Chronicle & # 34; e on-line no negócio. Como dono de pequenas empresas, a Ingram regularmente confronta questões modernas em gestão, marketing, finanças e direito comercial. Ele obteve um Bacharel em Artes pela administração da Universidade de Walsh.

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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Como testar uma estratégia no FOREX.

Os investidores usam indicadores, gráficos e dados passados ​​para voltar a testar uma estratégia de negociação Forex.

Os investidores podem lucrar com as mudanças nos preços de moeda estrangeira através de uma conta Forex. O Forex é o maior mercado financeiro do mundo e oferece aos investidores muitas vantagens, incluindo baixos custos de negociação, baixos custos de entrada e opções de negociação 24 horas. Para administrar seus negócios de Forex, os investidores seguem muitas vezes estratégias que os instruam sobre as melhores oportunidades de compra e venda. Antes de seguir uma estratégia, os comerciantes de Forex voltarão a testá-los contra os resultados passados, a fim de avaliar como a estratégia pode atuar no futuro.

Estratégias de Forex.

Os investidores de Forex geralmente usam estratégias de negociação para orientar e disciplinar suas escolhas de investimento. Uma razão pela qual os investidores negociam o Forex é porque muitas contas permitem que os investidores emprestem dinheiro, chamado "alavancagem" ou "margem". Essa vantagem permite aos investidores fazer negócios que são maiores que o saldo da sua conta, o que pode levar a maiores lucros. No entanto, isso também pode destruir uma conta se um valor da moeda cai rapidamente. Sem uma estratégia de investimento que estabeleça condições claras para comprar e vender, os comerciantes de Forex podem ser capturados fora de guarda quando o valor da moeda muda.

Indicadores de Forex.

As estratégias de Forex incluem um par de moedas, um período de tempo e um conjunto de indicadores, que é uma medida que rastreia algum aspecto do desempenho fiscal de uma moeda. Algumas estratégias são projetadas para pares de moeda específicos e prazos, enquanto outros podem ser aplicados a qualquer moeda ou período. Indicadores mostram quando é hora de comprar em um par de moedas ou um ponto de saída para quando é hora de vender. A "média móvel" mostra as tendências dos preços ao suavizar as mudanças de preços ao longo de um determinado período de tempo. O índice de força relativa fornece aos investidores informações sobre a velocidade e o tamanho das mudanças de preços. Os indicadores Stop-and-reverse ou SAR são medidas projetadas para prever quando o preço do par de divisas FOREX está definido para reverter as direções.

Gráficos Forex.

Os investidores podem back-testar suas estratégias de Forex através de software de negociação ou revisando manualmente os dados passados ​​e acompanhando quando os indicadores de preços indicam a compra e venda. Os investidores que usam software de negociação para back-test podem definir seus indicadores em relação aos gráficos de preços Forex. Os gráficos de candelabros Forex mostram os investidores com uma das flutuações de preços de um gráfico de moeda Forex ao longo de um período de tempo, que pode variar de minutos a dias. A marca do candelabro marca onde o preço da moeda abre e fecha, bem como o preço alto e baixo.

Processo Back-Testing.

Seja por meio de software ou através de back-testing manual, um investidor define um período de tempo para avaliar o desempenho do par de moedas Forex. Se o comerciante de Forex estiver testando uma estratégia de três meses para um par de moeda específico, ele começaria o teste com dados de preços históricos de uma data há três meses. Então, o comerciante seguiria as mudanças de preço do dia a dia no preço da moeda, observando pontos onde os indicadores mostram oportunidades de compra e venda. Ao rastrear o preço da moeda nesses pontos, um investidor pode ter uma idéia de se a estratégia Forex será bem-sucedida. No entanto, os consultores de investimentos observam que os back-tests não são completamente confiáveis, já que o desempenho passado não é necessariamente um indicador de resultados futuros.

Referências.

Sobre o autor.

Terry Lane tem sido jornalista e escritora desde 1997. Ele abordou e trabalhou para membros do Congresso e ajudou legisladores e executivos a publicar editores no "Wall Street Journal", "National Journal" e "Politico. & # 34; Ele obteve um bacharelado em jornalismo pela Universidade da Flórida.